步骤
品种间套利
当两个相关性很高品种之间价差过大时，倾向于做空价格高的，做多价格低的。在此策略中计算了两个品种之间的价差，价差的移动平均以及价差的标准差来判断信号。此模板策略涉及到两个品种 – 参考品种、套利品种。在建投资组合的时候应勾选交易合约为套利品种。实现两个品种都开仓交易需再建一个实例把参考品种和套利品种位置互换即可。
新建变量：价差
- 1新建品种，取名参考品种
- 2新建参数，取名套利品种
- 3将参考品种拖入“当…”，选择主力-分钟K线M1
- 4将套利品种拖入“当…”，选择主力-分钟K线M1
- 5“做…”中用套利品种-主力-M1-收盘价减去参考品种-主力-M1-收盘价，相减结果输入变量最终值
新建变量：价差EMA
- 1将参考品种拖入“当…”，选择主力-分钟K线M1
- 2新建参数，取名周期
- 3“做…”中，参数周期输入length输入指数平均数指标的price，变量价差输入指数平均数指标的price，指数平均数指标输入变量最终值
新建变量：价差标准差
- 1将参考品种拖入“当…”，选择主力-分钟K线M1
- 2“做…”中，参数周期输入length输入指数平均数指标的price，变量价差输入标准差指标的price，标准差指标输入变量最终值
交易
当当前价格高于长周期趋势线，并且下穿布林下轨，也就是说在大趋势中发生价格回落时，做多。反之做空。
- 1开多示意图：
- 2开空示意图：
- END -